PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с PXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 24.79%/yr for PXJ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности ION и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 46.18%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и PXJ

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%8.74%0.21%14.44%1.32%

Correlation

The correlation between ION and PXJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.37

Over the past year, the correlation between ION and PXJ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ION и PXJ

Секторы
ION
PXJ

Сырьевые материалы

14.5%

-

Финансовые услуги

13.0%
0.1%

Энергетика

2.4%
92.6%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

ION
14.5%
PXJ

-

Финансовые услуги

ION
13.0%
PXJ
0.1%

Энергетика

ION
2.4%
PXJ
92.6%

Недвижимость

ION
2.4%
PXJ

-

Здравоохранение

ION
1.7%
PXJ

-

Промышленность

ION
1.6%
PXJ
5.2%

Коммуникационные услуги

ION

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

PXJ

-

Технологии

ION

-

PXJ

-

Коммунальные услуги

ION

-

PXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Доходность на риск

ION vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.17

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.92

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

8.24

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

23.98

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.05

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ION и PXJ

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-94.82%

+42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-10.10%

-13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-40.03%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-66.60%

+52.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-55.67%

+31.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

3.46%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и PXJ

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

7.75%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

18.30%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

26.41%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

34.57%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

39.47%

-8.39%

Сравнение комиссий ION и PXJ

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и PXJ

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PXJ в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ION and PXJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to PXJ (7.75%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs PXJ's -94.82%.

On 3-year performance, PXJ leads with 24.79% vs 18.91% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PXJ has performed better with a 24.79% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.40% for ION.

ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.63% for PXJ.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор