Сравнение ION с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
ION и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ION и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ION и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 9.49% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | -4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%.
ION
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 124.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ION и PSCE
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
ION vs. PSCE — Ранг доходности на риск
ION
PSCE
Сравнение ION c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.39 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 1.82 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.94 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 6.52 | +13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.39 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.09 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ION и PSCE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и PSCE
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.46% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок ION и PSCE
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ION | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -96.21% | +44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -25.44% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -74.65% | +61.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -58.66% | +34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 7.59% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и PSCE
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ION | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 5.33% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 18.54% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 35.47% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.74% | 38.21% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 43.44% | -12.70% |