Сравнение ION с ILIT
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net while ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 15.06%/yr vs -6.55%/yr for ILIT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ION charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности ION и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью 15.18%.
ION
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 96.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILIT
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 147.87%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 3.17% | 108.37% | -20.02% | -13.62% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 15.18% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
Correlation
The correlation between ION and ILIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between ION and ILIT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ION и ILIT
Секторы
ION
ILIT
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ION
ILIT
Финансовые услуги
ION
ILIT
-
Энергетика
ION
ILIT
-
Недвижимость
ION
ILIT
-
Здравоохранение
ION
ILIT
-
Промышленность
ION
ILIT
Коммуникационные услуги
ION
-
ILIT
-
Потребительский циклический сектор
ION
-
ILIT
Потребительский защитный сектор
ION
-
ILIT
-
Технологии
ION
-
ILIT
Коммунальные услуги
ION
-
ILIT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. ILIT — Ранг доходности на риск
ION
ILIT
Сравнение ION c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | ILIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 5.58 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 15.54 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и ILIT
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -73.69% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -26.68% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -73.69% | +27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.18% | -24.65% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -45.39% | +21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 9.55% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и ILIT
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.98%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 15.14% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 35.33% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 50.74% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 42.02% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.59% | 42.02% | -10.43% |
Сравнение комиссий ION и ILIT
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и ILIT
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ILIT в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.79% | 2.27% | 6.48% | 0.69% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ION and ILIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILIT has higher volatility (15.14%) compared to ION (13.98%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs ILIT's -73.69%.
On 3-year performance, ION leads with 15.06% vs -6.55% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 13.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ION has performed better with a 15.06% return vs -6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
ILIT has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.55% for ION.
ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.47% for ILIT.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор