PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%-0.30%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий IOLZX и SWLGX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.66

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.72

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

2.51

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между IOLZX и SWLGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и SWLGX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и SWLGX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-32.69%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-16.16%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-32.69%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-16.16%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-7.13%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и SWLGX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.38%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

11.82%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

22.31%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

21.47%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

22.78%

-0.53%