Сравнение IOLZX с FOCKX
IOLZX (ICON Equity Fund) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IOLZX returned 14.51%/yr vs 22.74%/yr for FOCKX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.
Доходность
Сравнение доходности IOLZX и FOCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOLZX показывает доходность 28.15%, а FOCKX немного ниже – 27.65%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 14.51% против 22.74% соответственно.
IOLZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 30.91%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 14.51%
FOCKX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 27.65%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение доходности по годам IOLZX и FOCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 28.15% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 27.65% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
Correlation
The correlation between IOLZX and FOCKX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.77 |
The correlation between IOLZX and FOCKX shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOLZX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск
IOLZX
FOCKX
Сравнение IOLZX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOLZX | FOCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 5.61 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 24.83 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOLZX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.56 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.02 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IOLZX и FOCKX
Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и FOCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOLZX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -53.33% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.28% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -24.83% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -36.97% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -36.97% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -8.38% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.54% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOLZX и FOCKX
ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOLZX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.39% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 13.94% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 17.79% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 22.68% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.46% | -0.10% |
Сравнение комиссий IOLZX и FOCKX
IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOLZX и FOCKX
Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FOCKX в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 5.92% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.34% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOLZX and FOCKX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOLZX has higher volatility (6.36%) compared to FOCKX (5.39%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs FOCKX's -53.33%.
FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOLZX и FOCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор