PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.75% против 16.41% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий IOLZX и ADX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

IOLZX
ICON Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

IOLZX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.06

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.33

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

10.84

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.09

+0.26

Корреляция

Корреляция между IOLZX и ADX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и ADX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности ADX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и ADX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-71.60%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-11.12%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-25.07%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-37.17%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-6.53%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-23.22%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.39%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и ADX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.18%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

10.53%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

18.63%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

17.20%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

17.95%

+4.30%