Сравнение IOLZX с ADX
IOLZX (ICON Equity Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - IOLZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ICON Funds, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, IOLZX returned 14.62%/yr vs 18.32%/yr for ADX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности IOLZX и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOLZX показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.62% против 18.32% соответственно.
IOLZX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 20.20%
- С начала года
- 33.28%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 8.37%
ADX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 18.32%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.58M | $8.37M | $7.20M | |
IOLZX ICON Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IOLZX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 33.28% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 17.70% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between IOLZX and ADX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IOLZX and ADX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOLZX vs. ADX — Ранг доходности на риск
IOLZX
ADX
Сравнение IOLZX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOLZX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.04 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 15.07 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOLZX и ADX
Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOLZX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -71.60% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.16% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -18.29% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -25.07% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -37.17% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -22.05% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.05% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOLZX и ADX
ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOLZX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.25% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 11.93% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 14.74% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 17.51% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.08% | +4.26% |
Сравнение комиссий IOLZX и ADX
IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOLZX и ADX
Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности ADX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.02% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOLZX and ADX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOLZX has higher volatility (6.09%) compared to ADX (5.25%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs ADX's -71.60%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOLZX и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор