PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSPIX с LFMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LSPIX и LFMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSPIX и LFMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund
3.28%9.86%9.14%2.04%-8.59%21.49%-2.64%18.75%-7.91%3.86%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, LSPIX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции LSPIX превзошли акции LFMAX по среднегодовой доходности: 5.14% против 3.85% соответственно.


LSPIX

1 день
0.18%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.61%
1 год
7.44%
3 года*
8.50%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.14%

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Spectrum Income Fund

LoCorr Macro Strategies Fund

Сравнение комиссий LSPIX и LFMAX

LSPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.


Доходность на риск

LSPIX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSPIX
Ранг доходности на риск LSPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSPIX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSPIXLFMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.00

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.91

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.85

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

10.20

-7.35

LSPIX vs. LFMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSPIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа LFMAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPIX и LFMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSPIXLFMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.00

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между LSPIX и LFMAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSPIX и LFMAX

Дивидендная доходность LSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности LFMAX в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund
8.01%8.91%8.96%8.96%11.00%6.91%7.83%7.56%9.60%8.13%7.80%7.71%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Просадки

Сравнение просадок LSPIX и LFMAX

Максимальная просадка LSPIX за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPIX и LFMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


LSPIXLFMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-23.16%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-3.01%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-12.54%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-12.54%

-31.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

0.00%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.13%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.14%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LSPIX и LFMAX

LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что LSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LSPIXLFMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.76%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

4.56%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

5.81%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

7.27%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

7.63%

+7.64%