Сравнение LSPIX с LFMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).
LSPIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LSPIX и LFMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSPIX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPIX LoCorr Spectrum Income Fund | 3.28% | 9.86% | 9.14% | 2.04% | -8.59% | 21.49% | -2.64% | 18.75% | -7.91% | 3.86% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LSPIX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции LSPIX превзошли акции LFMAX по среднегодовой доходности: 5.14% против 3.85% соответственно.
LSPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.14%
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSPIX и LFMAX
LSPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Доходность на риск
LSPIX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
LSPIX
LFMAX
Сравнение LSPIX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSPIX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.00 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.91 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.85 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 10.20 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSPIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.00 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LSPIX и LFMAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPIX и LFMAX
Дивидендная доходность LSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности LFMAX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPIX LoCorr Spectrum Income Fund | 8.01% | 8.91% | 8.96% | 8.96% | 11.00% | 6.91% | 7.83% | 7.56% | 9.60% | 8.13% | 7.80% | 7.71% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок LSPIX и LFMAX
Максимальная просадка LSPIX за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPIX и LFMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSPIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -23.16% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -3.01% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -12.54% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -12.54% | -31.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -7.13% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.14% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPIX и LFMAX
LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что LSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSPIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 1.76% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 4.56% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 5.81% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 7.27% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 7.63% | +7.64% |