Сравнение LSPIX с LEQIX

С начала года, LSPIX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у LEQIX с доходностью -1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSPIX имеют среднегодовую доходность 5.12%, а акции LEQIX немного отстают с 4.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии LEQIX в 1.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSPIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEQIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSPIX и LEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LSPIX и LEQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности LEQIX в 20.64%

Максимальная просадка LSPIX за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки LEQIX в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPIX и LEQIX.

LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что LSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.