Сравнение IOEZX с TGPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и TGPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и TGPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -1.52% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у TGPCX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции TGPCX по среднегодовой доходности: 8.27% против 5.35% соответственно.
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
TGPCX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и TGPCX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.
Доходность на риск
IOEZX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск
IOEZX
TGPCX
Сравнение IOEZX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | TGPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.91 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.29 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 4.84 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.91 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и TGPCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и TGPCX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности TGPCX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.65% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и TGPCX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и TGPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -21.03% | -35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -4.48% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -20.27% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -20.27% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.35% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -3.16% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.17% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и TGPCX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.34% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 3.87% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 6.46% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 7.89% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 7.64% | +8.80% |