Сравнение IOEZX с FOBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и FOBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и FOBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
FOBAX Tributary Balanced Fund | -4.23% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у FOBAX с доходностью -4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOEZX имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции FOBAX немного отстают с 8.13%.
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
FOBAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и FOBAX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FOBAX в 0.96%.
Доходность на риск
IOEZX vs. FOBAX — Ранг доходности на риск
IOEZX
FOBAX
Сравнение IOEZX c FOBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | FOBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.23 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.99 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 4.47 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.71 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и FOBAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и FOBAX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FOBAX в 10.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.29% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и FOBAX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки FOBAX в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и FOBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -40.00% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.46% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -19.88% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -22.37% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -5.92% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -3.83% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.66% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и FOBAX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Tributary Balanced Fund (FOBAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.87% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 5.53% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 10.41% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 10.45% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 10.94% | +5.50% |