PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.27% против 4.97% соответственно.

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVXCSTAX с FPURX

Сравнение комиссий IOEZX и CSTAX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.73

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.47

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.23

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

9.16

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между IOEZX и CSTAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и CSTAX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и CSTAX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-14.52%

-41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-2.72%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-14.52%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-14.52%

-23.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.48%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-2.37%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.66%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и CSTAX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.32%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

2.05%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

3.47%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

5.16%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

5.82%

+10.62%