Сравнение IOEZX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.36% против 3.91% соответственно.
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и AVEFX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
IOEZX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
IOEZX
AVEFX
Сравнение IOEZX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.64 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.65 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 5.64 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.11 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и AVEFX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и AVEFX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -10.24% | -45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -2.52% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -8.02% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -10.24% | -27.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.44% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -0.96% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.74% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и AVEFX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.16% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 2.17% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 3.44% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 4.14% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 4.01% | +12.43% |