PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с ALAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с ALAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и ALAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и ALAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у ALAAX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции ALAAX по среднегодовой доходности: 8.36% против 4.51% соответственно.

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

Invesco Income Allocation Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACEIXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с FYMIXALAAX с STDAX

Сравнение комиссий IOEZX и ALAAX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALAAX в 0.37%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. ALAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c ALAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXALAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.16

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.92

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.52

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. ALAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и ALAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXALAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между IOEZX и ALAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и ALAAX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ALAAX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и ALAAX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки ALAAX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и ALAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXALAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-28.28%

-27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-5.28%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.16%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-24.08%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-3.12%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.32%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.19%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и ALAAX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXALAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.66%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

3.99%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

6.81%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

6.70%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

7.29%

+9.15%