PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с PHEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IOCT returned 13.28% vs 15.97% for PHEQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.67%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
-0.18%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
6.14%
1 год
15.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.88%8.38%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.67%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between IOCT and PHEQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.54

The correlation between IOCT and PHEQ shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOCT и PHEQ

Секторы
IOCT
PHEQ

Финансовые услуги

24.7%
11.3%

Промышленность

19.8%
8.3%

Здравоохранение

10.6%
8.6%

Технологии

10.3%
35.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.0%

Сырьевые материалы

5.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.8%

Энергетика

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Финансовые услуги

IOCT
24.7%
PHEQ
11.3%

Промышленность

IOCT
19.8%
PHEQ
8.3%

Здравоохранение

IOCT
10.6%
PHEQ
8.6%

Технологии

IOCT
10.3%
PHEQ
35.4%

Потребительский циклический сектор

IOCT
7.7%
PHEQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

IOCT
6.7%
PHEQ
5.0%

Сырьевые материалы

IOCT
5.9%
PHEQ
1.7%

Коммуникационные услуги

IOCT
4.5%
PHEQ
11.8%

Энергетика

IOCT
4.0%
PHEQ
3.7%

Коммунальные услуги

IOCT
4.0%
PHEQ
2.4%

Недвижимость

IOCT
1.9%
PHEQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с ISWN
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

IOCT vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.62

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.92

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.77

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

17.21

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PHEQ равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.62

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.80

-0.90

Просадки

Сравнение просадок IOCT и PHEQ

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-12.55%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-4.26%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.18%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.97%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.93%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и PHEQ

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.05%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

4.56%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

6.16%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

8.62%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

8.62%

+0.74%

Сравнение комиссий IOCT и PHEQ

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и PHEQ

IOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.03%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

IOCT and PHEQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to PHEQ (1.05%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 15.97% vs 13.28% for IOCT. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 15.97% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for IOCT.

They also come from different issuers: Innovator and Parametric. Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор