PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

IOCT и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и CAOS

2026 (YTD)202520242023
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%11.67%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с ISWNIOCT с DMARIOCT с AAPR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий IOCT и CAOS

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

IOCT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.69

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.97

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.83

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

1.38

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.69

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.27

-0.44

Корреляция

Корреляция между IOCT и CAOS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и CAOS

Ни IOCT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOCT и CAOS

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-3.60%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-3.60%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.80%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.90%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.18%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и CAOS

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

0.74%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

1.30%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

4.68%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

4.37%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

4.37%

+5.01%