PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с BUFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. IOCT is actively managed, while BUFF is passively managed. Over the past 3 years, IOCT returned 12.41%/yr vs 12.47%/yr for BUFF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.42%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и BUFF

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%12.05%16.51%-4.44%2.77%

Correlation

The correlation between IOCT and BUFF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between IOCT and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOCT и BUFF

Секторы
IOCT
BUFF

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IOCT
24.7%
BUFF
11.9%

Промышленность

IOCT
19.8%
BUFF
8.1%

Здравоохранение

IOCT
10.6%
BUFF
8.4%

Технологии

IOCT
10.3%
BUFF
36.2%

Потребительский циклический сектор

IOCT
7.7%
BUFF
10.1%

Потребительский защитный сектор

IOCT
6.7%
BUFF
4.9%

Сырьевые материалы

IOCT
5.9%
BUFF
1.8%

Коммуникационные услуги

IOCT
4.5%
BUFF
10.9%

Энергетика

IOCT
4.0%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

IOCT
4.0%
BUFF
2.3%

Недвижимость

IOCT
1.9%
BUFF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с ISWN
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

IOCT vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.80

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.24

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.02

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

21.50

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.80

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.49

+0.41

Просадки

Сравнение просадок IOCT и BUFF

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-46.23%

+29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-3.58%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-10.24%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.27%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-6.18%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.67%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и BUFF

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.02%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

3.83%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

5.15%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

8.41%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

17.67%

-8.31%

Сравнение комиссий IOCT и BUFF

IOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и BUFF

Ни IOCT, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOCT and BUFF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to BUFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs BUFF's -46.23%.

On 3-year performance, BUFF leads with 12.47% vs 12.41% for IOCT. On fees, IOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFF has performed better with a 12.47% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

IOCT and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IOCT is categorized as Options Trading, while BUFF is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор