PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

IOCT и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с ISWNIOCT с DMARIOCT с AAPR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий IOCT и BAPR

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

IOCT vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.99

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.74

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

11.59

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.75

+0.07

Корреляция

Корреляция между IOCT и BAPR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и BAPR

Ни IOCT, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOCT и BAPR

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-23.91%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-9.19%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

0.00%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.66%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.38%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и BAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.45%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

4.26%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

11.90%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

11.54%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

13.25%

-3.87%