Сравнение INVZ с GDXY
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock, while GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) is Gold fund actively managed by YieldMax. Over the past year, INVZ returned -61.75% vs 10.94% for GDXY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -20.92%.
INVZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -44.34%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -61.75%
- 3 года*
- -42.56%
- 5 лет*
- -42.42%
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVZ и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -26.93% | -49.22% | 43.59% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 88.08% | -11.84% |
Correlation
The correlation between INVZ and GDXY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. GDXY — Ранг доходности на риск
INVZ
GDXY
Сравнение INVZ c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.30 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.71 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и GDXY
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -36.52% | -59.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -36.52% | -40.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -36.52% | -58.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.20% | -7.77% | -67.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 15.39% | +37.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и GDXY
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | 9.79% | +18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.98% | 33.26% | +21.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.78% | 39.10% | +48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 32.59% | +57.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.97% | 32.59% | +56.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и GDXY
INVZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVZ and GDXY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (27.94%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs GDXY's -36.52%.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор