Сравнение INVZ с GDXY
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock, while GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund managed by YieldMax. Over the past year, INVZ returned -16.54% vs 32.22% for GDXY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -5.28%.
INVZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- -11.84%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -16.54%
- 3 года*
- -35.63%
- 5 лет*
- -41.11%
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVZ и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -11.84% | -49.22% | 46.09% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -5.28% | 88.08% | -11.63% |
Correlation
The correlation between INVZ and GDXY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. GDXY — Ранг доходности на риск
INVZ
GDXY
Сравнение INVZ c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVZ | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.15 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 2.92 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVZ | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.88 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.79 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок INVZ и GDXY
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -28.03% | -68.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.21% | -28.03% | -47.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.91% | -23.96% | -69.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.84% | -6.44% | -68.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.22% | 11.06% | +36.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и GDXY
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 33.27% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.27% | 11.88% | +21.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.68% | 30.93% | +27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 36.60% | +56.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.04% | 31.72% | +57.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.98% | 31.72% | +57.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и GDXY
INVZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.42% | 52.13% | 23.91% |
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVZ and GDXY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (33.27%) compared to GDXY (11.88%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs GDXY's -28.03%.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор