Сравнение INVG с YCS
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). INVG is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. INVG charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности INVG и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам INVG и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 25.96% |
Correlation
The correlation between INVG and YCS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. YCS — Ранг доходности на риск
INVG
YCS
Сравнение INVG c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.33 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и YCS
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -49.56% | +46.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -19.93% | +19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 17.27% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 21.10% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 19.01% | -14.59% |
Сравнение комиссий INVG и YCS
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и YCS
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and YCS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for YCS.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: GMO and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для INVG и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор