PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INVG с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INVG и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.72%.


INVG

1 день
0.16%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VCSH

1 день
0.10%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.09%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVG и VCSH


Correlation

The correlation between INVG and VCSH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between INVG and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Systematic Investment Grade Credit ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

INVG vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INVG
Ранг доходности на риск INVG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVG: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVG c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INVGVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.93

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

11.86

-6.55

INVG vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVG и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVG и VCSH

Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и VCSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INVGVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.15%

-12.86%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-1.40%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.24%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.96%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.35%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности INVG и VCSH

GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что INVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INVGVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.69%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

1.48%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

1.92%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

2.89%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

3.35%

+1.10%

Сравнение комиссий INVG и VCSH

INVG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INVG и VCSH

Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VCSH в 4.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVG
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
4.66%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы


INVG and VCSH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVG has higher volatility (1.26%) compared to VCSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, INVG dropped -3.15% vs VCSH's -12.86%.

On 1-year performance, INVG leads with 5.23% vs 4.09% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INVG has performed better with a 5.23% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.

INVG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.45% for VCSH.

They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.04% for VCSH.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVG и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор