Сравнение INVG с VCSH
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. INVG is actively managed, while VCSH is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. INVG charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности INVG и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%.
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам INVG и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.64% | 3.68% |
Correlation
The correlation between INVG and VCSH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. VCSH — Ранг доходности на риск
INVG
VCSH
Сравнение INVG c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.02 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и VCSH
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -12.86% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.32% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.97% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и VCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 1.88% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 2.88% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 3.35% | +1.07% |
Сравнение комиссий INVG и VCSH
INVG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и VCSH
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and VCSH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 4.45% for VCSH.
They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.04% for VCSH.
Подберите оптимальное распределение для INVG и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор