Сравнение INVG с VCLT
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. INVG is actively managed, while VCLT is passively managed. Over the past year, INVG returned 5.23% vs 6.41% for VCLT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. INVG charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности INVG и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.50%.
INVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам INVG и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.96% | 5.03% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.50% | 6.64% |
Correlation
The correlation between INVG and VCLT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between INVG and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. VCLT — Ранг доходности на риск
INVG
VCLT
Сравнение INVG c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.23 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 2.96 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и VCLT
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -34.31% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -5.25% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -13.92% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -8.17% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.17% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и VCLT
Текущая волатильность для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что INVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.90% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 5.83% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 7.83% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 12.76% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 12.85% | -8.40% |
Сравнение комиссий INVG и VCLT
INVG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и VCLT
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности VCLT в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.66% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.52% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, INVG and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCLT has higher volatility (1.90%) compared to INVG (1.26%). In terms of maximum drawdown, INVG dropped -3.15% vs VCLT's -34.31%.
On 1-year performance, VCLT leads with 6.41% vs 5.23% for INVG. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, INVG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLT has performed better with a 6.41% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.
VCLT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 4.66% for INVG.
They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.03% for VCLT.
INVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVG и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор