Сравнение INVG с FLDR
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. INVG is actively managed, while FLDR is passively managed. Over the past year, INVG returned 4.70% vs 4.45% for FLDR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INVG charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности INVG и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.83%.
INVG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.46% | 5.03% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.83% | 3.28% |
Correlation
The correlation between INVG and FLDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between INVG and FLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. FLDR — Ранг доходности на риск
INVG
FLDR
Сравнение INVG c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.61 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 9.56 | -8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 64.94 | -60.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и FLDR
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -12.23% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -0.47% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.03% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.35% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.07% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и FLDR
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что INVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.21% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 0.61% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 0.80% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 1.21% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 5.23% | -0.79% |
Сравнение комиссий INVG и FLDR
INVG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и FLDR
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FLDR в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.33% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.76% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and FLDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVG has higher volatility (1.17%) compared to FLDR (0.21%). In terms of maximum drawdown, INVG dropped -3.15% vs FLDR's -12.23%.
On 1-year performance, INVG leads with 4.70% vs 4.45% for FLDR. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INVG has performed better with a 4.70% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.
INVG has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.33% for FLDR.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while FLDR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: GMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.15% for FLDR.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.60 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVG и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор