PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTW с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с SELV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1134.92% vs 14.83% for SELV. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. INTW charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности INTW и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 345.89%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 8.08%.

INTW

1 день
0.17%
1 месяц
-37.16%
6 месяцев
187.29%
С начала года
345.89%
1 год
1,134.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
281.04%

SELV

1 день
-0.16%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
8.08%
1 год
14.83%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INTW

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF
$150.68M$131.12M$207.99M

SELV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
$562.11K$491.64K$527.59K

Сравнение доходности по годам INTW и SELV

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		345.89%60.89%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		8.08%9.70%

Correlation

The correlation between INTW and SELV is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.02

The correlation between INTW and SELV shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INTW и SELV

Секторы
INTW
SELV

Технологии

66.6%
29.3%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

11.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

12.2%

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

10.5%

Здравоохранение

-

18.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

INTW
66.6%
SELV
29.3%

Сырьевые материалы

INTW

-

SELV
0.4%

Коммуникационные услуги

INTW

-

SELV
11.4%

Потребительский циклический сектор

INTW

-

SELV
2.4%

Потребительский защитный сектор

INTW

-

SELV
12.2%

Энергетика

INTW

-

SELV
2.5%

Финансовые услуги

INTW

-

SELV
10.5%

Здравоохранение

INTW

-

SELV
18.3%

Промышленность

INTW

-

SELV
7.8%

Недвижимость

INTW

-

SELV
0.1%

Коммунальные услуги

INTW

-

SELV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с AVGXINTW с SPOG
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с BDGSSELV с SPLVSELV с MGVSELV с LGLVSELV с KTECSELV с CGDV

Доходность на риск

INTW vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INTW c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTWSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.25
1.52

+5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
2.25

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.59

2.51

+14.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.54

6.73

+36.81

INTW vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 7.25, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTW и SELV

Максимальная просадка INTW за все время составила -69.16%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.16%

-13.73%

-55.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.16%

-5.92%

-63.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.11%

-0.16%

-53.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.81%

-2.34%

-28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.30%

2.21%

+24.09%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и SELV

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.62%

4.29%

+44.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.90%

7.94%

+109.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.43%

9.84%

+148.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.04%

11.97%

+139.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.04%

11.97%

+139.07%

Сравнение комиссий INTW и SELV

INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и SELV

INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM2025202420232022
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.65%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

INTW and SELV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.62%) compared to SELV (4.29%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -69.16% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs 14.83% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

SELV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for INTW.

INTW is categorized as Leveraged Equities, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: GraniteShares and SEI. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.15% for SELV.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор