Сравнение INTW с AMDL
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. INTW is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, INTW returned 1134.92% vs 314.99% for AMDL. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INTW charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности INTW и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 345.89%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью 234.66%.
INTW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -37.16%
- 6 месяцев
- 187.29%
- С начала года
- 345.89%
- 1 год
- 1,134.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 281.04%
AMDL
- 1 день
- -16.90%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- 311.38%
- С начала года
- 234.66%
- 1 год
- 314.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.26M | $222.94M | $321.64M | |
| $150.68M | $131.12M | $207.99M |
Сравнение доходности по годам INTW и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 345.89% | 60.89% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 234.66% | 146.04% |
Correlation
The correlation between INTW and AMDL is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between INTW and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов INTW и AMDL
Секторы
INTW
AMDL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
INTW
AMDL
Сырьевые материалы
INTW
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
INTW
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
INTW
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
INTW
-
AMDL
-
Энергетика
INTW
-
AMDL
-
Финансовые услуги
INTW
-
AMDL
-
Здравоохранение
INTW
-
AMDL
-
Промышленность
INTW
-
AMDL
-
Недвижимость
INTW
-
AMDL
-
Коммунальные услуги
INTW
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. AMDL — Ранг доходности на риск
INTW
AMDL
Сравнение INTW c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.59 | 5.65 | +10.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.54 | 10.58 | +32.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и AMDL
Максимальная просадка INTW за все время составила -69.16%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.16% | -88.63% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.16% | -56.13% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.11% | -37.11% | -17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -46.43% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | 29.94% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и AMDL
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеют волатильность 48.62% и 50.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.62% | 50.68% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.90% | 114.03% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.43% | 144.28% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.04% | 121.72% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.04% | 121.72% | +29.32% |
Сравнение комиссий INTW и AMDL
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и AMDL
Ни INTW, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and AMDL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (50.68%) compared to INTW (48.62%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -69.16% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs 314.99% for AMDL. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, INTW has been the lower-risk option at 48.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs 314.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for INTW and 1.07% for AMDL.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTW и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор