Сравнение INTU с LVHI
INTU (Intuit Inc.) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, INTU returned -7.54%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -54.19%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.
INTU
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -24.19%
- С начала года
- -54.19%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -60.30%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- 11.68%
LVHI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTU и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -54.19% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 12.09% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Correlation
The correlation between INTU and LVHI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.30 |
The correlation between INTU and LVHI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. LVHI — Ранг доходности на риск
INTU
LVHI
Сравнение INTU c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTU | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.62 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.10 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 21.22 | -23.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTU | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 3.28 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.44 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.82 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок INTU и LVHI
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -32.31% | -42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.34% | -6.08% | -56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.34% | -11.99% | -50.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.34% | -11.99% | -50.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.34% | -1.23% | -61.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -3.52% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 1.46% | +30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и LVHI
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.76% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.76% | 2.89% | +25.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 7.50% | +34.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.99% | 9.45% | +34.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 11.06% | +26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 13.76% | +20.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и LVHI
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности LVHI в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.54% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 6.10% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTU and LVHI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.76%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs LVHI's -32.31%.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор