Сравнение INTU с HDV
INTU (Intuit Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, INTU returned 10.22%/yr vs 9.45%/yr for HDV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.45% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -61.53%
- 1 год
- -65.88%
- 3 года*
- -16.50%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- 10.22%
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам INTU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -60.85% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between INTU and HDV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between INTU and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. HDV — Ранг доходности на риск
INTU
HDV
Сравнение INTU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.36 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.09 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 11.19 | -13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и HDV
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -37.04% | -38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.86% | -5.18% | -62.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -10.49% | -57.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.86% | -15.42% | -52.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -37.04% | -30.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.82% | -1.35% | -66.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -3.08% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.43% | 1.89% | +33.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и HDV
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 3.64% | +13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.57% | 7.61% | +34.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | 9.93% | +34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 12.81% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 15.73% | +18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и HDV
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
INTU Intuit Inc. | 1.80% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
INTU and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (17.60%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор