PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTL с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

INTL и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности INTL и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTL и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF		2.69%29.55%2.00%18.20%-2.66%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

INTL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.00%
1 год
26.19%
3 года*
14.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий INTL и VEA

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

INTL
Main International ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

INTL vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTLVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.81

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.46

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.77

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

10.77

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTLVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.22

+0.72

Корреляция

Корреляция между INTL и VEA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и VEA

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTL
Main International ETF		2.50%2.57%2.71%2.86%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок INTL и VEA

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

INTLVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-60.68%

+46.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.63%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.20%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-13.39%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и VEA

Main International ETF (INTL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.79% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTLVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.92%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.68%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

17.67%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

16.30%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

17.26%

-1.99%