PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INTL с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTL и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTL и VXUS


2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF
2.69%29.55%2.00%18.20%-2.66%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.51%32.35%5.08%15.86%-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%.


INTL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.00%
1 год
26.19%
3 года*
14.81%
5 лет*
10 лет*

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Main International ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий INTL и VXUS

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.


Доходность на риск

INTL vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INTL
Ранг доходности на риск INTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 7777
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INTLVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.71

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.33

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.63

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

10.05

-1.25

INTL vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INTLVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.35

+0.59

Корреляция

Корреляция между INTL и VXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и VXUS

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VXUS в 2.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTL
Main International ETF
2.50%2.57%2.71%2.86%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок INTL и VXUS

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и VXUS.


Загрузка...

Показатели просадок


INTLVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-35.97%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.27%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.26%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-8.29%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.95%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и VXUS

Main International ETF (INTL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 7.79% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INTLVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.72%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.54%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

17.21%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

15.81%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

17.09%

-1.82%