PortfoliosLab logo
Сравнение INTL с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTL и VXUS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности INTL и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.00%
28.41%
INTL
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTL:

0.42

VXUS:

0.60

Коэф-т Сортино

INTL:

0.70

VXUS:

0.96

Коэф-т Омега

INTL:

1.10

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

INTL:

0.51

VXUS:

0.75

Коэф-т Мартина

INTL:

1.82

VXUS:

2.37

Индекс Язвы

INTL:

4.10%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

INTL:

17.84%

VXUS:

16.89%

Макс. просадка

INTL:

-14.48%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

INTL:

-1.82%

VXUS:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 8.42%.


INTL

С начала года

7.36%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

6.08%

1 год

8.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

8.42%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

5.07%

1 год

11.78%

5 лет

11.03%

10 лет

4.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTL и VXUS

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии INTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INTL: 1.04%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTL и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTL
Ранг риск-скорректированной доходности INTL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTL c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INTL: 0.42
VXUS: 0.60
Коэффициент Сортино INTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INTL: 0.70
VXUS: 0.96
Коэффициент Омега INTL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INTL: 1.10
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара INTL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INTL: 0.51
VXUS: 0.75
Коэффициент Мартина INTL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INTL: 1.82
VXUS: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.60
INTL
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и VXUS

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VXUS в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTL
Main International ETF
2.52%2.71%2.85%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.06%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок INTL и VXUS

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.82%
-0.88%
INTL
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и VXUS

Main International ETF (INTL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.45% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.45%
11.15%
INTL
VXUS