PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTL с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTL и VXUS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение INTL с VXUS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

INTL и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTL или VXUS.

Доходность

Сравнение доходности INTL и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTL:

0.71

VXUS:

0.86

Коэф-т Сортино

INTL:

0.96

VXUS:

1.14

Коэф-т Омега

INTL:

1.13

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

INTL:

0.75

VXUS:

0.92

Коэф-т Мартина

INTL:

2.72

VXUS:

2.91

Индекс Язвы

INTL:

3.99%

VXUS:

4.27%

Дневная вол-ть

INTL:

17.88%

VXUS:

16.94%

Макс. просадка

INTL:

-14.48%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

INTL:

-0.33%

VXUS:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.22%.

INTL

С начала года

12.97%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

12.65%

1 год

12.58%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

14.22%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

12.10%

1 год

14.38%

3 года

9.35%

5 лет

10.52%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий INTL и VXUS

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.

INTL
Main International ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTL и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг риск-скорректированной доходности INTL, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTL c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и VXUS

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VXUS в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTL
Main International ETF		2.40%2.71%2.85%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.91%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок INTL и VXUS

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и VXUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и VXUS

Main International ETF (INTL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 2.94% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...