PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTL с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTL с NVDA

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и NVIDIA Corporation (NVDA).

INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTL или NVDA.

Корреляция

Корреляция между INTL и NVDA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности INTL и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.00%
561.85%
INTL
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTL:

0.42

NVDA:

0.46

Коэф-т Сортино

INTL:

0.70

NVDA:

1.02

Коэф-т Омега

INTL:

1.10

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

INTL:

0.51

NVDA:

0.74

Коэф-т Мартина

INTL:

1.82

NVDA:

1.88

Индекс Язвы

INTL:

4.10%

NVDA:

14.46%

Дневная вол-ть

INTL:

17.84%

NVDA:

59.76%

Макс. просадка

INTL:

-14.48%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

INTL:

-1.82%

NVDA:

-25.30%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -16.88%.

INTL

С начала года

7.36%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

6.08%

1 год

8.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-16.88%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

-15.92%

1 год

34.44%

5 лет

74.08%

10 лет

70.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTL и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг риск-скорректированной доходности INTL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTL c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INTL: 0.42
NVDA: 0.46
Коэффициент Сортино INTL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INTL: 0.70
NVDA: 1.02
Коэффициент Омега INTL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INTL: 1.10
NVDA: 1.13
Коэффициент Кальмара INTL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INTL: 0.51
NVDA: 0.74
Коэффициент Мартина INTL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INTL: 1.82
NVDA: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.46
INTL
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и NVDA

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTL
Main International ETF		2.52%2.71%2.85%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок INTL и NVDA

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.82%
-25.30%
INTL
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и NVDA

Текущая волатильность для Main International ETF (INTL) составляет 11.45%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что INTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.45%
25.54%
INTL
NVDA