PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Main International ETF (INTL) Коэффициент Шарпа: 1.50

Коэффициент Шарпа INTL равен 1.50, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.50 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа INTL

Ранг коэффициента Шарпа INTL: 78.078
Выше среднего

INTL опережает 78.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция INTL на рынке

График показывает коэффициент Шарпа INTL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.50 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.50 до 1.44
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.95+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Main International ETF с другими ETF в категории Foreign Large Cap Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность INTL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
FDTFirst Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund2.96
EFASGlobal X MSCI SuperDividend® EAFE ETF2.84
VIDIVident International Equity Fund2.67
JIVEJpmorgan International Value ETF2.59
JHIDJohn Hancock International High Dividend ETF2.57
EISiShares MSCI Israel ETF2.53
UIVMVictoryShares International Value Momentum ETF2.52
GMOIGMO International Value ETF2.50
XIDVFranklin International Dividend Booster Index ETF2.44
RODMHartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF2.41
INTLMain International ETF1.50

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа INTL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда INTL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore INTL risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

INTL Sortino Ratio