PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTL с SPY

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

INTL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTL или SPY.

Корреляция

Корреляция между INTL и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности INTL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.58%
44.31%
INTL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTL:

0.62

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

INTL:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

INTL:

1.13

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

INTL:

0.77

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

INTL:

2.72

SPY:

3.04

Индекс Язвы

INTL:

4.10%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

INTL:

17.95%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

INTL:

-14.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

INTL:

0.00%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.01%.

INTL

С начала года

9.56%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

8.10%

1 год

9.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-0.12%

1 год

13.65%

5 лет

16.65%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий INTL и SPY

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

INTL
Main International ETF
График комиссии INTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INTL: 1.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг риск-скорректированной доходности INTL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INTL: 0.62
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино INTL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INTL: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Омега INTL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INTL: 1.13
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара INTL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INTL: 0.77
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина INTL, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INTL: 2.72
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.62
0.72
INTL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и SPY

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPY в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTL
Main International ETF		2.47%2.71%2.86%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок INTL и SPY

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.25%
INTL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и SPY

Текущая волатильность для Main International ETF (INTL) составляет 11.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что INTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.62%
15.07%
INTL
SPY