Сравнение INTL с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
INTL и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности INTL и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INTL и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INTL Main International ETF | 2.69% | 29.55% | 2.00% | 18.20% | -2.66% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, INTL показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
INTL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTL и RODM
INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
INTL vs. RODM — Ранг доходности на риск
INTL
RODM
Сравнение INTL c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTL | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.41 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.15 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.48 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 16.44 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTL | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.41 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.50 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между INTL и RODM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL и RODM
Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL Main International ETF | 2.50% | 2.57% | 2.71% | 2.86% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок INTL и RODM
Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| INTL | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -35.98% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.40% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -3.14% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -6.46% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.99% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL и RODM
Main International ETF (INTL) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что INTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INTL | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.20% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 7.95% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 13.39% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 13.42% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 15.21% | +0.06% |