PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTL с QCOM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и QUALCOMM Incorporated (QCOM).

INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности INTL и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTL и QCOM

2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF		1.65%29.55%2.00%18.20%-2.66%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		-24.23%13.84%8.31%35.07%-12.51%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью -24.23%.

INTL

1 день
3.54%
1 месяц
-7.53%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.66%
1 год
25.20%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCOM

1 день
1.35%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-24.23%
6 месяцев
-21.69%
1 год
-14.20%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.84%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP

Доходность на риск

INTL vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTLQCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

-0.37

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

-0.29

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.43

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

-1.09

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа QCOM равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTLQCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.37

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Корреляция

Корреляция между INTL и QCOM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и QCOM

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности QCOM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTL
Main International ETF		2.53%2.57%2.71%2.86%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.76%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Просадки

Сравнение просадок INTL и QCOM

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и QCOM.

Загрузка...

Показатели просадок

INTLQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-86.75%

+72.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-31.51%

+19.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-41.04%

+33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-32.94%

+30.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

12.59%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и QCOM

Main International ETF (INTL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что INTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTLQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.13%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

24.83%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

38.61%

-21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

37.72%

-22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

37.36%

-22.09%