PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL с INTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL с INTF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INTL (Main International ETF) and INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. INTL is actively managed, while INTF is passively managed. Over the past 3 years, INTL returned 16.45%/yr vs 19.69%/yr for INTF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. INTL charges 1.04%/yr vs 0.30%/yr for INTF.

Доходность

Сравнение доходности INTL и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTL показывает доходность 9.95%, а INTF немного ниже – 9.92%.

INTL

1 день
0.79%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.07%
1 год
23.96%
3 года*
16.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTF

1 день
0.89%
1 месяц
-0.54%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.86%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL и INTF

2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF		9.95%29.55%2.00%18.20%-1.69%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		9.92%35.50%5.99%18.25%-2.26%

Correlation

The correlation between INTL and INTF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between INTL and INTF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTL и INTF

Секторы
INTL
INTF

Финансовые услуги

23.4%
26.5%

Технологии

17.6%
9.9%

Промышленность

14.7%
19.0%

Сырьевые материалы

9.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.5%

Здравоохранение

6.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.0%

Энергетика

5.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.2%

Коммунальные услуги

3.0%
3.9%

Недвижимость

2.1%
2.5%

Финансовые услуги

INTL
23.4%
INTF
26.5%

Технологии

INTL
17.6%
INTF
9.9%

Промышленность

INTL
14.7%
INTF
19.0%

Сырьевые материалы

INTL
9.9%
INTF
6.8%

Потребительский циклический сектор

INTL
7.6%
INTF
8.5%

Здравоохранение

INTL
6.2%
INTF
7.9%

Потребительский защитный сектор

INTL
5.4%
INTF
6.0%

Энергетика

INTL
5.4%
INTF
5.1%

Коммуникационные услуги

INTL
4.6%
INTF
3.2%

Коммунальные услуги

INTL
3.0%
INTF
3.9%

Недвижимость

INTL
2.1%
INTF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с IVLUINTF с DFIV

Доходность на риск

INTL vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTLINTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.74

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.43

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.55

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

10.05

-1.97

INTL vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTL и INTF

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и INTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTLINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-40.39%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-10.20%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-13.64%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.52%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-7.66%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.58%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и INTF

Main International ETF (INTL) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что INTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTLINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.64%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.60%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

14.96%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.22%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.11%

-1.37%

Сравнение комиссий INTL и INTF

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и INTF

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности INTF в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.05%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%
INTL
Main International ETF		3.40%2.57%2.71%2.86%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INTL and INTF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTL has higher volatility (6.74%) compared to INTF (4.64%). In terms of maximum drawdown, INTL dropped -14.48% vs INTF's -40.39%.

On 3-year performance, INTF leads with 19.69% vs 16.45% for INTL. On fees, INTF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, INTF has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INTF has performed better with a 19.69% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.04% for INTL.

INTL has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 3.05% for INTF.

They also come from different issuers: Main Funds and iShares. Their fees differ too: 1.04% for INTL and 0.30% for INTF.

INTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL и INTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор