Сравнение INSW с EWJV
INSW (International Seaways, Inc.) is a stock, while EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Over the past 5 years, INSW returned 49.22%/yr vs 13.34%/yr for EWJV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSW и EWJV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность 97.14%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 11.99%.
INSW
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 97.14%
- 6 месяцев
- 99.36%
- 1 год
- 164.42%
- 3 года*
- 48.78%
- 5 лет*
- 49.22%
- 10 лет*
- —
EWJV
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INSW и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 97.14% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 75.89% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 11.99% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 9.40% |
Correlation
The correlation between INSW and EWJV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between INSW and EWJV shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. EWJV — Ранг доходности на риск
INSW
EWJV
Сравнение INSW c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSW | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.24 | 2.46 | +7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.80 | 7.28 | +22.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSW и EWJV
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и EWJV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSW | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -30.05% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -14.74% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.40% | -14.74% | -35.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -25.39% | -25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -6.49% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -6.18% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.97% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и EWJV
International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSW | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 5.81% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 15.22% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 19.70% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.10% | 18.07% | +23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 18.56% | +26.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и EWJV
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности EWJV в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 5.07% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.50% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INSW and EWJV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (11.02%) compared to EWJV (5.81%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs EWJV's -30.05%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSW и EWJV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор