PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INSAX с CFRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INSAX с CFRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX).

INSAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. CFRIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности INSAX и CFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSAX и CFRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		-12.22%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		-1.54%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%10.05%0.70%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, INSAX показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у CFRIX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции INSAX уступали акциям CFRIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.57% соответственно.

INSAX

1 день
3.47%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-16.64%
1 год
3.21%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
4.66%

CFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.32%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.43%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Buying Fund

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с IVVINSAX с FTQGXINSAX с MGKINSAX с CLTAXINSAX с TRXAXINSAX с MBXAXINSAX с MBXIX
Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с AGGCFRIX с HYZDCFRIX с TRXAXCFRIX с ATRFXCFRIX с MBXIX

Сравнение комиссий INSAX и CFRIX

INSAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии CFRIX в 0.90%.

INSAX
Catalyst Insider Buying Fund
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

INSAX vs. CFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSAX c CFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INSAXCFRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.47

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.38

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.10

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

6.77

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INSAX vs. CFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CFRIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSAX и CFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INSAXCFRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.47

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.67

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

1.46

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.25

-1.00

Корреляция

Корреляция между INSAX и CFRIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSAX и CFRIX

INSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.23%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%

Просадки

Сравнение просадок INSAX и CFRIX

Максимальная просадка INSAX за все время составила -59.24%, что больше максимальной просадки CFRIX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSAX и CFRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

INSAXCFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.24%

-19.18%

-40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-2.19%

-21.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.26%

-6.62%

-50.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.24%

-19.18%

-40.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.79%

-1.65%

-19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-1.25%

-12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

0.68%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности INSAX и CFRIX

Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что INSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INSAXCFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

0.86%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.06%

1.90%

+21.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

2.89%

+26.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

2.67%

+27.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

3.82%

+22.19%