Сравнение INRO с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
INRO и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности INRO и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INRO и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | -4.40% | 16.67% | 10.88% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -2.52% | 19.00% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, INRO показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью -2.52%.
INRO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INRO и UDIV
INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Доходность на риск
INRO vs. UDIV — Ранг доходности на риск
INRO
UDIV
Сравнение INRO c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRO | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.60 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.86 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRO | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между INRO и UDIV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRO и UDIV
Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности UDIV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 0.77% | 0.68% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.66% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок INRO и UDIV
Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INRO | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -35.21% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.98% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.84% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -4.71% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.64% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRO и UDIV
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INRO | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.29% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.60% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 18.59% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.48% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.34% | +1.03% |