Сравнение INRO с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
INRO и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности INRO и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INRO и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | -3.59% | 16.67% | 10.88% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, INRO показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
INRO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INRO и THLV
INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
INRO vs. THLV — Ранг доходности на риск
INRO
THLV
Сравнение INRO c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRO | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.81 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.53 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.00 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 10.82 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRO | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.81 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между INRO и THLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRO и THLV
Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 0.76% | 0.68% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок INRO и THLV
Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INRO | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -13.15% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -6.66% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.46% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.75% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.85% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRO и THLV
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INRO | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.33% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 7.61% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 11.29% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 11.80% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 11.80% | +5.56% |