PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с IUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. INRO is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, INRO returned 28.25% vs 30.78% for IUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. INRO charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности INRO и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 14.43%.

INRO

1 день
-1.81%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.49%
1 год
28.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.43%
6 месяцев
13.98%
1 год
30.78%
3 года*
19.91%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и IUS

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		11.64%16.67%10.92%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		14.43%16.94%6.10%

Correlation

The correlation between INRO and IUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between INRO and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INRO и IUS

Секторы
INRO
IUS

Технологии

41.7%
26.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.4%

Финансовые услуги

9.6%
6.8%

Промышленность

8.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
13.0%

Здравоохранение

8.0%
12.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.9%

Энергетика

2.6%
9.4%

Сырьевые материалы

1.9%
3.2%

Коммунальные услуги

1.3%
1.0%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Технологии

INRO
41.7%
IUS
26.7%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.1%
IUS
10.4%

Финансовые услуги

INRO
9.6%
IUS
6.8%

Промышленность

INRO
8.7%
IUS
9.7%

Коммуникационные услуги

INRO
8.0%
IUS
13.0%

Здравоохранение

INRO
8.0%
IUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

INRO
6.5%
IUS
6.9%

Энергетика

INRO
2.6%
IUS
9.4%

Сырьевые материалы

INRO
1.9%
IUS
3.2%

Коммунальные услуги

INRO
1.3%
IUS
1.0%

Недвижимость

INRO
0.4%
IUS
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

INRO vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INROIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.89

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.95

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.03

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

20.93

-7.25

INRO vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INRO и IUS

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-34.67%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.15%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.76%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.85%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.47%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и IUS

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.84%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

8.03%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

10.69%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.03%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.02%

-0.73%

Сравнение комиссий INRO и IUS

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и IUS

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.61%0.68%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.30%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

INRO and IUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INRO has higher volatility (5.91%) compared to IUS (3.84%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 30.78% vs 28.25% for INRO. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 30.78% return vs 28.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for INRO.

IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.61% for INRO.

They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор