PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с FMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. INRO is actively managed, while FMAY is passively managed. Over the past year, INRO returned 31.46% vs 15.38% for FMAY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. INRO charges 0.42%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности INRO и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.39%.

INRO

1 день
-0.65%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.14%
1 год
31.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
-0.38%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.39%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.38%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и FMAY

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		13.22%16.67%10.88%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.39%12.69%9.74%

Correlation

The correlation between INRO and FMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.93

The correlation between INRO and FMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INRO и FMAY

Секторы
INRO
FMAY

Технологии

38.4%
36.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.9%

Финансовые услуги

10.1%
11.9%

Промышленность

9.7%
8.1%

Здравоохранение

7.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Технологии

INRO
38.4%
FMAY
36.2%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.3%
FMAY
10.1%

Коммуникационные услуги

INRO
10.4%
FMAY
10.9%

Финансовые услуги

INRO
10.1%
FMAY
11.9%

Промышленность

INRO
9.7%
FMAY
8.1%

Здравоохранение

INRO
7.9%
FMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

INRO
6.4%
FMAY
4.9%

Энергетика

INRO
3.7%
FMAY
3.5%

Сырьевые материалы

INRO
1.5%
FMAY
1.8%

Недвижимость

INRO
0.6%
FMAY
1.9%

Коммунальные услуги

INRO
0.0%
FMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с SCHXFMAY с FTIFFMAY с USPXFMAY с SPTM

Доходность на риск

INRO vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.56

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.80

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.66

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

21.48

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.02

+0.10

Просадки

Сравнение просадок INRO и FMAY

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-13.60%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-4.22%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.38%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.01%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.72%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и FMAY

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

1.02%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

4.59%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

6.04%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

10.59%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

10.15%

+6.95%

Сравнение комиссий INRO и FMAY

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и FMAY

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.65%0.68%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, INRO and FMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INRO has higher volatility (3.69%) compared to FMAY (1.02%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs FMAY's -13.60%.

On 1-year performance, INRO leads with 31.46% vs 15.38% for FMAY. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 31.46% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

INRO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for FMAY.

They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор