PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с BRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both exchange-traded funds - INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, INRO returned 32.02% vs 5.46% for BRTR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. INRO charges 0.42%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.

Доходность

Сравнение доходности INRO и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью 0.51%.

INRO

1 день
0.42%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.69%
6 месяцев
13.53%
1 год
32.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и BRTR

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		13.69%16.67%10.88%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%2.03%

Correlation

The correlation between INRO and BRTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.23

Сравнение распределения секторов INRO и BRTR

Секторы
INRO
BRTR

Технологии

38.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
23.8%

Финансовые услуги

10.1%
22.7%

Промышленность

9.7%
1.5%

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Энергетика

3.7%
25.1%

Сырьевые материалы

1.5%
8.7%

Недвижимость

0.6%
2.2%

Коммунальные услуги

0.0%
1.8%

Технологии

INRO
38.4%
BRTR
6.7%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.3%
BRTR
7.6%

Коммуникационные услуги

INRO
10.4%
BRTR
23.8%

Финансовые услуги

INRO
10.1%
BRTR
22.7%

Промышленность

INRO
9.7%
BRTR
1.5%

Здравоохранение

INRO
7.9%
BRTR

-

Потребительский защитный сектор

INRO
6.4%
BRTR

-

Энергетика

INRO
3.7%
BRTR
25.1%

Сырьевые материалы

INRO
1.5%
BRTR
8.7%

Недвижимость

INRO
0.6%
BRTR
2.2%

Коммунальные услуги

INRO
0.0%
BRTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI

Доходность на риск

INRO vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROBRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.51

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.19

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.68

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

5.07

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BRTR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.51

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.89

+0.25

Просадки

Сравнение просадок INRO и BRTR

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и BRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-5.07%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-3.26%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.58%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.35%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.08%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и BRTR

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.27%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

2.77%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

3.68%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

4.69%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

4.69%

+12.39%

Сравнение комиссий INRO и BRTR

INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и BRTR

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BRTR в 4.72%

ПозицияTTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.65%0.68%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INRO and BRTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INRO has higher volatility (3.61%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs BRTR's -5.07%.

On 1-year performance, INRO leads with 32.02% vs 5.46% for BRTR. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 32.02% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for INRO.

BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.65% for INRO.

INRO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BRTR is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.38% for BRTR.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и BRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор