PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRO с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRO с BLCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, INRO returned 31.46% vs 21.57% for BLCV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INRO charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности INRO и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRO показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у BLCV с доходностью 7.47%.

INRO

1 день
-0.65%
1 месяц
6.39%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.14%
1 год
31.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.37%
1 год
21.57%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRO и BLCV

2026 (YTD)20252024
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		13.22%16.67%10.88%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		7.47%19.96%1.67%

Correlation

The correlation between INRO and BLCV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between INRO and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INRO и BLCV

Секторы
INRO
BLCV

Технологии

38.4%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.1%

Финансовые услуги

10.1%
16.5%

Промышленность

9.7%
13.8%

Здравоохранение

7.9%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.3%

Энергетика

3.7%
6.3%

Сырьевые материалы

1.5%
2.3%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Коммунальные услуги

0.0%
4.9%

Технологии

INRO
38.4%
BLCV
16.8%

Потребительский циклический сектор

INRO
11.3%
BLCV
9.0%

Коммуникационные услуги

INRO
10.4%
BLCV
9.1%

Финансовые услуги

INRO
10.1%
BLCV
16.5%

Промышленность

INRO
9.7%
BLCV
13.8%

Здравоохранение

INRO
7.9%
BLCV
12.3%

Потребительский защитный сектор

INRO
6.4%
BLCV
6.3%

Энергетика

INRO
3.7%
BLCV
6.3%

Сырьевые материалы

INRO
1.5%
BLCV
2.3%

Недвижимость

INRO
0.6%
BLCV
2.7%

Коммунальные услуги

INRO
0.0%
BLCV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP

Доходность на риск

INRO vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRO c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INROBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.89

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.74

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.18

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

8.80

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRO vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BLCV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRO и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INROBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.89

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.47

-0.35

Просадки

Сравнение просадок INRO и BLCV

Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и BLCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INROBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-13.44%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.92%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.12%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.04%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.46%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности INRO и BLCV

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INROBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.85%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.79%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

11.52%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

12.77%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

12.77%

+4.33%

Сравнение комиссий INRO и BLCV

INRO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRO и BLCV

Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BLCV в 1.26%

ПозицияTTM202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.26%1.37%1.63%1.02%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.65%0.68%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INRO and BLCV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INRO has higher volatility (3.69%) compared to BLCV (2.85%). In terms of maximum drawdown, INRO dropped -20.02% vs BLCV's -13.44%.

On 1-year performance, INRO leads with 31.46% vs 21.57% for BLCV. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BLCV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 31.46% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.65% for INRO.

INRO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.42% for INRO and 0.55% for BLCV.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRO и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор