Сравнение INPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INPAX или SCHD.
Основные характеристики
| INPAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.11% | 12.56% |
| Дох-ть за 1 год | 17.00% | 18.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | 7.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.49% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.96% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 6.44% | 11.80% |
| Макс. просадка | -21.25% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между INPAX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INPAX и SCHD
С начала года, INPAX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции INPAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.96% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPAX и SCHD
INPAX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPAX и SCHD
Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 4.56% | 4.81% | 4.90% | 4.43% | 5.59% | 4.57% | 4.85% | 3.29% | 3.58% | 3.90% | 4.68% | 3.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок INPAX и SCHD
Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INPAX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 1.62%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.