Сравнение INPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INPAX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности INPAX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, INPAX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции INPAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.80% против 11.38% соответственно.
INPAX
9.88%
-1.46%
5.47%
15.83%
6.15%
5.80%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| INPAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.07 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 11.07% |
| Макс. просадка | -21.25% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPAX и SCHD
INPAX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между INPAX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPAX и SCHD
Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 3.83% | 3.91% | 3.41% | 2.64% | 3.52% | 3.28% | 3.36% | 2.84% | 3.17% | 3.44% | 4.68% | 3.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок INPAX и SCHD
Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INPAX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 1.50%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.