Сравнение INPAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности INPAX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPAX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | -0.35% | 13.33% | 9.26% | 9.53% | -8.71% | 12.96% | 5.72% | 15.82% | -3.60% | 11.57% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, INPAX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции INPAX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 6.89% против 17.00% соответственно.
INPAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 6.89%
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPAX и MGK
INPAX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
INPAX vs. MGK — Ранг доходности на риск
INPAX
MGK
Сравнение INPAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPAX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.34 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.18 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.03 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.60 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между INPAX и MGK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPAX и MGK
Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 4.89% | 4.87% | 5.21% | 4.82% | 4.90% | 4.43% | 5.59% | 4.57% | 4.85% | 3.29% | 3.58% | 3.90% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок INPAX и MGK
Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -47.97% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -16.85% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -36.01% | +20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.25% | -36.01% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -12.53% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.52% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 4.94% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPAX и MGK
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 7.01% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 12.91% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 23.34% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 22.62% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 21.81% | -13.46% |