PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPAX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPAX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности INPAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPAX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		-0.71%13.33%9.26%9.53%-8.71%12.96%5.72%15.82%-3.60%11.57%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, INPAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции INPAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 6.85% против 7.54% соответственно.

INPAX

1 день
1.22%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.00%
1 год
10.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.85%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с INPAX:
INPAX с ASTEXINPAX с ABALXINPAX с VBAL.TOINPAX с VSCGXINPAX с FXAIXINPAX с VSMGXINPAX с CGDG
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с DJIACAIBX с GSBFX

Сравнение комиссий INPAX и CAIBX

INPAX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

INPAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPAX
Ранг доходности на риск INPAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPAXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.62

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.20

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.01

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

9.18

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPAX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPAXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.91

-0.03

Корреляция

Корреляция между INPAX и CAIBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPAX и CAIBX

Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.91%4.87%5.21%4.82%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок INPAX и CAIBX

Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPAXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-43.68%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-8.37%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-17.65%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.25%

-25.28%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.85%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.82%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.83%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности INPAX и CAIBX

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 3.10%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPAXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.72%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

6.12%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

10.19%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

9.95%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

10.87%

-2.52%