PortfoliosLab logo
Сравнение INPAX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INPAX и CAIBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности INPAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.62%
2.16%
INPAX
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INPAX:

1.81

CAIBX:

1.54

Коэф-т Сортино

INPAX:

2.45

CAIBX:

2.02

Коэф-т Омега

INPAX:

1.34

CAIBX:

1.29

Коэф-т Кальмара

INPAX:

2.67

CAIBX:

1.92

Коэф-т Мартина

INPAX:

8.77

CAIBX:

6.24

Индекс Язвы

INPAX:

1.25%

CAIBX:

2.08%

Дневная вол-ть

INPAX:

6.05%

CAIBX:

8.43%

Макс. просадка

INPAX:

-21.25%

CAIBX:

-42.73%

Текущая просадка

INPAX:

-0.15%

CAIBX:

-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, INPAX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции INPAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.81% против 5.58% соответственно.


INPAX

С начала года

3.73%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

2.10%

1 год

10.18%

5 лет

4.93%

10 лет

4.81%

CAIBX

С начала года

5.63%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

1.40%

1 год

11.91%

5 лет

6.95%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INPAX и CAIBX

INPAX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.


График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии INPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INPAX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INPAX
Ранг риск-скорректированной доходности INPAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INPAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INPAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INPAX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.811.54
Коэффициент Сортино INPAX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.452.02
Коэффициент Омега INPAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.29
Коэффициент Кальмара INPAX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.671.92
Коэффициент Мартина INPAX, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.776.24
INPAX
CAIBX

Показатель коэффициента Шарпа INPAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.81
1.54
INPAX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPAX и CAIBX

Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности CAIBX в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio
3.80%3.94%3.91%3.41%2.64%3.52%3.28%3.36%2.84%3.17%3.44%4.68%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.17%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%

Просадки

Сравнение просадок INPAX и CAIBX

Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.15%
-0.25%
INPAX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности INPAX и CAIBX

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 1.47%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.47%
2.05%
INPAX
CAIBX