PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INKM с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INKM с FWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, INKM returned 10.25%/yr vs 38.93%/yr for FWD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. INKM charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности INKM и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.47%.

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%

FWD

1 день
-1.17%
1 месяц
10.81%
С начала года
38.47%
6 месяцев
37.27%
1 год
72.96%
3 года*
38.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INKM и FWD

2026 (YTD)202520242023
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%8.79%
FWD
AB Disruptors ETF		38.47%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between INKM and FWD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.50

The correlation between INKM and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INKM и FWD

Секторы
INKM
FWD

Промышленность

14.6%
17.7%

Коммунальные услуги

13.9%
1.0%

Технологии

13.2%
52.6%

Энергетика

11.1%
2.6%

Недвижимость

10.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

8.6%
0.8%

Финансовые услуги

8.3%
0.5%

Здравоохранение

6.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Промышленность

INKM
14.6%
FWD
17.7%

Коммунальные услуги

INKM
13.9%
FWD
1.0%

Технологии

INKM
13.2%
FWD
52.6%

Энергетика

INKM
11.1%
FWD
2.6%

Недвижимость

INKM
10.9%
FWD
0.7%

Потребительский защитный сектор

INKM
8.6%
FWD
0.8%

Финансовые услуги

INKM
8.3%
FWD
0.5%

Здравоохранение

INKM
6.8%
FWD
6.6%

Коммуникационные услуги

INKM
6.2%
FWD
2.6%

Потребительский циклический сектор

INKM
5.1%
FWD
2.4%

Сырьевые материалы

INKM
1.4%
FWD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Income Allocation ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

INKM vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INKM c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INKMFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.03

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.66

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.63

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

20.01

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INKM vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INKM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INKM и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INKMFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.03

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.65

-1.07

Просадки

Сравнение просадок INKM и FWD

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, примерно равная максимальной просадке FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INKMFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-29.02%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-13.03%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-29.02%

+19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.06%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.66%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и FWD

Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 1.65%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INKMFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

7.87%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

19.00%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

24.18%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

24.72%

-16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

24.72%

-14.94%

Сравнение комиссий INKM и FWD

INKM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и FWD

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

INKM and FWD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.87%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, INKM dropped -28.58% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 38.93% vs 10.25% for INKM. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 38.93% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: State Street and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.50% for INKM and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INKM и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор