Сравнение INIVX с SGDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).
INIVX управляется VanEck. Фонд был запущен 9 февр. 1956 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности INIVX и SGDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INIVX и SGDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INIVX VanEck International Investors Gold Fund | 9.59% | 165.88% | 14.37% | 9.67% | -13.77% | -14.23% | 41.05% |
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | 5.53% | 147.67% | 20.58% | 1.91% | -13.21% | -11.79% | 35.30% |
Доходность по периодам
С начала года, INIVX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 5.53%.
INIVX
- 1 день
- 7.01%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 29.50%
- 1 год
- 116.46%
- 3 года*
- 49.06%
- 5 лет*
- 25.68%
- 10 лет*
- 18.77%
SGDLX
- 1 день
- 6.88%
- 1 месяц
- -20.55%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 107.73%
- 3 года*
- 42.56%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INIVX и SGDLX
INIVX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.
Доходность на риск
INIVX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск
INIVX
SGDLX
Сравнение INIVX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INIVX | SGDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 2.65 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.80 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.72 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 13.16 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INIVX | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между INIVX и SGDLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INIVX и SGDLX
Дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности SGDLX в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INIVX VanEck International Investors Gold Fund | 5.49% | 6.01% | 7.45% | 0.10% | 0.00% | 6.40% | 11.70% | 3.66% | 2.87% | 3.76% | 6.40% |
SGDLX Sprott Gold Equity Fund | 0.63% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INIVX и SGDLX
Максимальная просадка INIVX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и SGDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INIVX | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -47.59% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -28.77% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -43.47% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.57% | -20.55% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.84% | -18.26% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 8.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности INIVX и SGDLX
VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) имеют волатильность 17.13% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INIVX | SGDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 16.67% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.44% | 33.91% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 40.51% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 31.15% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 33.68% | +0.51% |