Сравнение INGIX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.62% против 10.65% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и QUERX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
INGIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
INGIX
QUERX
Сравнение INGIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.34 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.56 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 2.06 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.34 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и QUERX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и QUERX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -30.81% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.92% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -22.04% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -30.81% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.33% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -3.95% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.95% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и QUERX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.81% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 5.75% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 12.05% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 13.08% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 15.23% | +3.00% |