Сравнение INGIX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.62% против 11.45% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и ORDNX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
INGIX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
INGIX
ORDNX
Сравнение INGIX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.92 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.42 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.87 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 7.04 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.92 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.08 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и ORDNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и ORDNX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и ORDNX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -34.40% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -2.66% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -18.77% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -34.40% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -2.15% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -3.86% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 0.71% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и ORDNX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.18% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 1.74% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 2.66% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 7.08% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.24% | +3.99% |