Сравнение INGIX с IRSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IRSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -3.69% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IRSOX по среднегодовой доходности: 13.30% против 9.83% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
IRSOX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IRSOX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IRSOX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INGIX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск
INGIX
IRSOX
Сравнение INGIX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.17 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.74 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.08 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.26 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.17 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IRSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IRSOX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности IRSOX в 14.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 14.23% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IRSOX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IRSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -31.25% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.16% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.24% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -31.25% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -8.38% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -4.32% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.43% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IRSOX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.54% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 7.64% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 14.50% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.77% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 14.74% | +3.47% |